Título: BC adota regras mais rígidas para bancos
Autor: Duarte, Patrícia ; D"Ercole, Ronaldo
Fonte: O Globo, 18/02/2011, Economia, p. 29

Instituições deverão ter mais capital para conceder crédito. Objetivo é reduzir riscos no sistema

BRASÍLIA. Com o objetivo de reduzir ainda mais os riscos no sistema financeiro, o Banco Central (BC) divulgou ontem medidas mais rígidas para os bancos se enquadrarem no acordo internacional de Basileia III. De modo geral, os bancos terão de ter mais capital para cumprir suas obrigações porque a autoridade monetária, além do patrimônio mínimo, exigirá das instituições que passem a constituir dois colchões de segurança adicionais a partir de seus resultados.

Hoje, o índice de Basileia no Brasil é de 11% - para cada R$100 emprestados, os bancos têm de ter R$11 de capital. Apesar de terem conceitos diferentes, o novo indicador poderá chegar a 13%. Ou seja, o capital mínimo poderá ser de até R$13 para cada R$100 colocados no mercado.

- Estamos criando uma nova forma de mensuração. Os requerimentos mínimos de capital (para evitar risco) serão turbinados - resumiu o chefe do Departamento de Normas do BC, Sérgio Odilon dos Anjos.

As novas regras, avalia o BC, devem começar a valer no dia 1º de junho de 2012 e estar concluídas em janeiro de 2019, caso sejam aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

O BC determinou que o Patrimônio de Referência, que equivale ao índice de Basileia como atualmente calculado, de 11%, cairá para 8% ao longo dos próximos anos. Mas, para compô-lo, os bancos terão mais dificuldades, porque o BC somente aceitará "capitais de mais qualidade", como ações ordinárias e preferenciais e lucros retidos, e não mais capitais híbridos, como é possível atualmente.

Banco Central se antecipou a novas regras do G-20

No limite, para se adequarem, entende o BC, os bancos terão de buscar mais capital, por meio de novas capitalizações, de reduções de margem ou até mesmo de aumento de preços dos serviços e produtos.

Além disso, a autoridade monetária criou dois novos colchões de segurança. O primeiro deles, denominado de conservação, terá um piso de 2,5% do capital do banco e dependerá do resultado de cada instituição. Ou seja, quando ela gerar lucro, terá de guardar o equivalente a 2,5% de seus ativos. Caso o banco tenha prejuízo, essa perda poderá ser absorvida pela poupança já formada. O BC ainda não definiu por quanto tempo esse desenquadramento poderá existir.

O outro colchão, denominado contracíclico, exigirá até 2,5% do capital dos bancos. Esse percentual será definido pelo próprio BC e dependerá dos momentos econômicos mundial e local. Ou seja, caso esteja ocorrendo um período de bonança, a autoridade monetária poderá exigir que os bancos guardem parte do capital como reserva.

As novas regras de Basileia III fazem parte de um acordo fechado no âmbito do G-20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, como forma de reduzir os riscos financeiros. O BC decidiu se antecipar às novas regras para dar aos bancos um prazo maior de adequação. Odilon lembrou que o país já estava à frente nesse assunto, uma vez que o índice de Basileia exigido no mercado doméstico, de 11%, já era maior que o piso mundial, de apenas 8%.

Se aprovadas, as novas regras do BC também preveem a criação de índices de liquidez. Por um deles, voltado para o curto prazo (30 dias), os bancos terão de possuir ativos líquidos que garantam possíveis saídas de recursos em um cenário de estresse intenso.