Título: Grandes bancos devem adotar Basiléia II
Autor: Altamiro Silva Júnior
Fonte: Valor Econômico, 23/05/2005, Finanças, p. C3

As recomendações mais avançadas do Acordo da Basiléia II, que fixa critérios mínimos para garantir solidez ao sistema bancário internacional, devem ser adotadas no Brasil apenas pelos 12 maiores bancos, incluindo os nacionais e os estrangeiros que operaram aqui, prevê o Banco Central. "Os próprios bancos, forçados pela concorrência internacional, vão procurar os modelos mais avançados", disse o diretor de normas do BC, Sérgio Darcy, logo após palestra sobre o Basiléia II na sede da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima). Segundo Darcy, os bancos internacionais que operam aqui, como Citibank e o ABN AMRO, terão de adotar as mesmas regras dos bancos brasileiros e usar as bases de dados locais. "Esses bancos precisam mostrar conhecimento do nosso mercado", disse. Para os demais bancos do sistema financeiro, Darcy disse que será adotado a Basiléia "1.9", ou seja, com regras não tão avançadas quanto a Basiléia II, mas bem mais completas que a do primeiro acordo, o Basiléia I, de 1988. A adoção das regras do Basiléia II pelos grandes bancos deve criar um risco inédito para o sistema financeiro, destaca o economista e professor, Fernando Cardim de Carvalho, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Cardim chama esse risco de "homogeneização de reações", uma vez que todos os bancos tendem a adotar modelos de controle de riscos similares. Assim, eles vão reagir de forma muito semelhante às turbulências do mercado, ou seja, se um banco começar a vender um papel, todos vão fazer o mesmo. "Para o mercado ser estável, ele precisa de reações diferentes. Se tem gente querendo vender, tem que ter gente querendo comprar", diz Cardim. O diretor do BC concorda com o risco da "homogeneização". Para ele, não há como, porém, o Banco Central evitar esta padronização. "Se o modelo de um banco for de qualidade, por que não aprová-lo?", pergunta. Pelas regras do Basiléia II, cabe ao BC a validação dos modelos internos de controle de risco dos bancos. Segundo Darcy, a adoção dos princípios do Basiléia II será feito de forma "contínua e gradual". O BC estabeleceu um cronograma que vai de 2005 a 2011, com cinco fases de implementação. Na Fase 1, por exemplo, a partir deste ano, estão sendo adotados instrumentos de mitigação do risco de crédito. Na fase II, a partir de 2007, serão definidos os requisitos do risco de crédito. Na fase III (de 2007 a 2008), começam a ser validados os modelos de risco de mercado e de crédito. Nos países desenvolvidos, as regras do Basiléia II também estão sendo adotadas apenas pelos maiores bancos. Segundo um levantamento de Cardim, nos Estados Unidos, os 12 maiores bancos (e que operam internacionalmente) devem adotar os critérios mais avançados; na França, seis bancos; e a Alemanha ainda é uma incógnita. A exceção é a Inglaterra, onde entre 40 e 50 bancos vão adotar a metodologia mais sofisticada. O Basiléia II se assente em três pilares: requerimento de capital, supervisão bancária e transparência. Há ainda três riscos: de mercado, de crédito e o operacional (que é o risco da perda com as falhas dos processos internos).