Título: Bancos pedem ao Fed abertura da 'matemática' dos testes de estresse
Autor: McGrane , Victoria
Fonte: Valor Econômico, 10/10/2012, Finanças, p. C12

Os bancos dos Estados Unidos e seu banco central estão em plena batalha sobre uma nova rodada de "testes de estresse", antes mesmo de os exames anuais começarem.

A disputa se centra na matemática que os reguladores estão usando para produzir os resultados. Os banqueiros querem mais detalhes sobre a forma como os cálculos são feitos, e o Fed, o banco central americano, até agora tem resistido a divulgar mais detalhes além dos que já liberou.

Um alto funcionário de supervisão do Fed, Timothy Clark, irritou alguns banqueiros no mês passado, quando disse em um simpósio privado que eles não obteriam informações adicionais sobre a metodologia, de acordo com pessoas que participaram do evento em Boston. O tesoureiro do Wells Fargo, Paul Ackerman, disse na mesma conferência que ainda não entende por que as estimativas do Fed são tão diferentes das do banco. Suas observações arrancaram aplausos de banqueiros, segundo pessoas que estavam presentes.

Os exames anuais, em seu quarto ano, tornaram-se uma pedra angular das regras reformuladas da autoridade - e uma contínua fonte de tensão entre os maiores bancos do país e seus supervisores.

Os bancos menores terão em breve de lidar com requisitos semelhantes. Ontem, os três reguladores bancários dos EUA - o Fed, o Escritório do Controlador da Moeda e a Federal Deposit Insurance, a agência que garante depósitos bancários - aprovaram um plano para completar a regras que exigem que bancos de menor porte com mais de US$ 10 bilhões em ativos também passem por um teste de estresse interno a cada ano. Isso ampliaria o número de participantes do teste para além dos 30 bancos com pelo menos US$ 50 bilhões em ativos incluídos na regra atual do Fed.

Os testes de estresse, que começaram em 2009 como uma forma de convencer os investidores de que os maiores bancos tinham condições de sobreviver à crise financeira, agora são um rito de passagem anual que determina a capacidade dos bancos para devolver dinheiro aos acionistas.

A crise ensinou aos reguladores que eles precisam "avaliar com mais frequência o que vem pela frente", diz Sabeth Siddique, diretor da firma de consultoria Deloitte & Touche e que fez parte da equipe que executou o teste de estresse inaugural do Fed, em 2009.

O Fed pede que os grandes bancos apresentem grandes quantidades de dados e publiquem as perdas potenciais com empréstimos e quanto de capital cada instituição precisa para absorvê-las. Os bancos também apresentam planos de como usar seu capital, incluindo planos para elevar dividendos ou recomprar ações.

Depois de várias instituições terem fracassado nos testes do ano passado e terem seus planos de investimento de capital rejeitados, executivos de muitos dos grandes bancos começaram a exigir que o Fed explicasse por que havia lacunas tão grandes entre seus números e os do banco central, segundo pessoas próximas aos bancos.

As autoridades do Fed dizem que vêm trabalhando duro para ajudar os banqueiros a entender melhor a matemática, organizando o simpósio em Boston e várias teleconferências. Mas eles não querem entregar seus modelos aos bancos, em parte porque não querem que os bancos manipulem os números, segundo as autoridades.

Uma nova frustração para os grandes bancos é que as informações solicitadas pelo Fed estão mudando. Este ano, o Fed começou a exigir que eles apresentem dados em uma base mensal e trimestral, além da apresentação anual. Os bancos devem também apresentar informação muito mais granular, incluindo dezenas de detalhes sobre empréstimos individuais.

Funcionários do Fed dizem que os novos dados dão a eles a informação de que precisam para construir seus modelos de testes de estresse e para ver os riscos que os bancos estão assumindo ao longo do tempo. Os bancos dizem que o Fed está exigindo coisas demais e muito rápido. Alguns banqueiros, por exemplo, queixaram-se de que o Fed agora está requerendo que incluam o endereço físico de propriedades que garantem empréstimos em seus livros contábeis, não apenas o endereço de cobrança do mutuário.

Nem todos os bancos, ao que parece, têm esse tipo de informação facilmente disponível.

Daryl Bible, diretor de riscos do BB&T, banco da Carolina do Norte, com US$ 179 bilhões em ativos, desafiou a necessidade do Fed de ter todos os dados que está coletando, dizendo em uma carta de 4 de setembro para o banco central que "os requisitos parecem ter ido além da associação entre o risco para o capital e a viabilidade de uma organização", sobrecarregando os bancos sem acrescentar qualquer valor ao exercício de teste de estresse. O BB&T se recusou a fazer mais comentários.

O Fed recuou em algumas de suas exigências originais depois que os bancos protestaram. Em dia 28 de setembro, por exemplo, ele anunciou que não exigiria que diretores financeiros atestassem a veracidade dos dados apresentados depois que os bancos e suas divisões de negociação argumentaram que esse era um processo ainda em evolução e que era muito novo e confuso para qualquer diretor financeiro ser capaz de ter certeza que seu banco tinha acertado.

Os bancos precisam de mais tempo para construir sistemas e controles para informar dados de forma confiável, informou o Fed. Mas o regulador também advertiu que pode exigir que os diretores financeiros avalizem os testes no futuro.