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dc.contributor.authorCasalecchi, Alessandro Ribeiro de Carvalho-
dc.date.accessioned2024-06-06T17:34:12Z-
dc.date.issued2024-04-11-
dc.identifier.urihttps://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/651183-
dc.description.abstractReporta a sensibilidade dos cenários estocásticos da dívida pública em relação a alterações na amostra e em hipóteses que fundamentam as simulações. Complementa o Estudo Especial nº 18, que expôs os aspectos gerais da metodologia da IFI. Os resultados indicam que (i) o uso de dados anuais, ao invés de trimestrais, garante maior realismo aos fan charts, em particular ao gráfico da taxa de juros implícita da dívida, e (ii) os principais aspectos que devem ser considerados na implementação da simulação, entre os avaliados, são o subintervalo histórico do qual os choques são sorteados e a persistência temporal dos choques sobre a taxa de juros.-
dc.description.statementofresponsibilityIntituição Fiscal Idependentept_BR
dc.description.tableofcontentsSensibilidade dos cenários estocásticos de dívida pública -- Dados -- Avaliações de sensibilidade -- Frequência anual x frequência trimestral -- Diferentes subintervalos para amostragem dos choques -- Choques persistentes x choques temporários sobre as taxas de juros - Choques correlacionados x choques não correlacionados (contemporaneamente) -- Choques sobre apenas um determinante da dívida por vez -- Aderência ao histórico: equação de dinâmica da dívida versus série histórica.-
dc.format.extent22 p.; graf.; il.pt_BR
dc.publisherSenado Federal, Intituição Fiscal Idependentept_BR
dc.relation.ispartofseriesNota técnica ; n. 54pt_BR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subject.otherOrçamento público, periódico, Brasilpt_BR
dc.subject.otherFinanças públicas, Brasilpt_BR
dc.subject.otherPolítica fiscal, Brasilpt_BR
dc.subject.otherTaxa de juros, Brasilpt_BR
dc.subject.otherDívida pública, Brasilpt_BR
dc.subject.otherProduto interno bruto, Brasil-
dc.subject.otherCondições econômicas, Brasil-
dc.subject.otherDébito fiscal, Brasil-
dc.titleSensibilidade dos cenários estocásticos de dívida públicapt_BR
dc.typeTextopt_BR
dc.typeRelatóriopt_BR
local.publisher.placeBrasíliapt_BR
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